rgbi рубль si

Непонятная ситуация.


https://ru.investing.com/indices/russian-government-bond-rgbi-chart

Индекс госдолга РФ вроде бы отскочил-разворачивается


( Читать дальше )

У инвестора есть несколько способов для отслеживания общей ситуации на рынке и относительно определенного портфеля ценных бумаг. Фондовые индексы — это важные инструменты для анализа рынка, которые показывают, как активы определенной группы покупаются и продаются. Такие индексы доступны как для зарубежных, так и для российских бирж, с Московской биржей считается главным источником таких данных.

Поскольку ОФЗ являются наиболее надежными облигациями, многие инвесторы включают их в свои инвестиционные портфели. Однако они сталкиваются с проблемой быстрого сравнения общей доходности по данным ценным бумагам с доходностью других возможных вложений.

Мосбиржа является надежным источником поддержки в данной ситуации. Эксперты осуществляют расчеты и публикацию информации по различным облигационным индексам, наиболее популярными из которых являются RGBI и RGBITR.

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:

• Что представляет собой RGBI?
• Как инвесторы применяют RGBI?
• Как производится расчет RGBI?

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Возможно индекс офз остановится на 115 либо 110
посмотрим может и 122 станет отскоком

Господа,
портфель на ИИС — самый консервативный, без акций:
ОФЗ 52001 (доха 2,5% + рост номинала на ИПЦ с лагом 3 мес., т.е. около 10% годовых).
В январе 22г. уже максимально пополнил ИИС.

Все остальные средства, кроме ИИС, в USD.

Традиционно, в начале января на рынок США приходят новые деньги: бонусы да прошлый год и др.

Для формировании портфеля на коррекции (которая когда — нибудь наступит), $ вклады в Сбере.
Личное мнение о том, каким будет 2022г.
Рэй Далио считает, что 2022г. будет волатильным, а
основные потрясения на рынках будут в 2023 — 2024 годах.

Думаю, придёт время, когда будет на 95% портфель акций и 5% — деривативы на ФОРТС.
Надеюсь, купить российские акции существенно дешевле текущих цен.

Мысли о драг. металлах: они растут на ожиданиях роста ставок.
Возможно, года через 2 рынки снова будут задыхаться от нехватки денег и
на ожиданиях снижения ставок опять начнут взлетать драг. металлы.

Индекс RGBI (плоская шкала доходности, около 8,6% годовых): всё -таки, падение.
Вероятно, ЦБ РФ на заседании 11 февраля 22г. поднимет ставку с 8,5% до 9,0%.
Поэтому, думаю, пока рано покупать длинные ОФЗ.
Об этом — на youtube.


С уважением,
Олег.

Индекс RGBI по дневным:

Обратите внимание на зависимость доходностей от сроков до погашения:
шкала стала плоской.


( Читать дальше )

SI (USD / RUB):
дальние фьючерсы дороже ближних на ожидаемую разницу ставок ЦБ РФ и ФРС.

ФРС, вероятно, в 1 полугодии 2022г. (до полного обнуления QE) не будет поднимать ставки.
Поэтому пока рынок не верит, что ЦБ РФ повысит ставку выше, чем до 9%.

Напоминаю:
в 2021г. осталось одно заседание ЦБ РФ, которое будет 17 декабря.

RGBI (индекс ОФЗ) второй день пытается расти:


( Читать дальше )

теханализ

График по недельным за 8 лет.
Сверху — RGBI (индекс ОФЗ),
в середине — индекс РТС,
снизу — USD / RUB.


В США индексы US Treasures считается опережающим индикатором рынка акций.

С июня 2020г. RGBI падает, при этом РТС растёт.
RGBI фактически, показывает ожидаемую ставку ЦБ РФ: рост ставки — это тормоз для экономики.
Понимаю, что сырьё растёт, поэтому растут индекс РТС и рубль.

Рост сырья- тормоз для не сырьевой экономики.
Впереди 0 ужесточение ДКП (денежно — кредитная политика) в США
(но и по расходам на инфраструктуру, думаю, договорятся:
сумма будет существенно меньше $3 трлн., но, думаю, компромисс найдут: эти расходы, возможно, будут способствовать эмиссии в США).

Мнения о том, к чему приведёт падение RGBI, 
пишите в комментариях.

Думаю, что тема интересная.

С уважением,
Олег.